Здравствуйте, меня зовут Завьялов Илья Николаевич - эксперт по финансовым рынкам и криптотрейдингу, автор образовательных материалов по биржевой торговле. Сегодня я поделюсь своим взглядом на то, как правильно использовать индикатор объёма, чтобы вывести вашу торговлю на качественно новый уровень. Приведу реальные примеры, разложу все по полкам - чтобы после прочтения этой статьи индикатор объёма стал вашим надежным инструментом принятия решений, а не просто полоской внизу графика.
Пять главных уроков статьи:
Суть индикатора объёма проста: он отображает суммарное количество рыночных ордеров - покупки и продажи, совершенные по рынку, на определённом временном промежутке.
Есть два типа ордеров: лимитные и рыночные. Лимитные создают ликвидность, размещаясь в стакане, а рыночные - используют её, мгновенно исполняя сделки по доступной цене. Объём = суммарное количество исполненных рыночных ордеров.
Типичные ошибки:
Урок 2. Кто игроки рынка и как ими руководствоваться
Рынок - это арена Zero-Sum Game, где выигрыш одного участника - это проигрыш другого.
Урок 3. Внутридневной фильтр по объёму
Моя практика показывает: торговать стоит только на ликвидных инструментах. Минимально приемлемый объём - от $100,000 в среднем за одну минуту по 60 последним барам на Binance Perpetual (этот ориентир удобен для альткоинов).
Максимальный размер позиции - не более 50% от среднего минутного объёма.
Лучший индикатор - VolUSD (объем в USD = объем контрактов × цена), который проще интерпретировать, чем стандартный indicator с количеством монет.
Чтобы установить VolUSD:
Урок 4. Структура объёма и винрейт стратегии
Стратегии делятся на две: momentum (торговля на пробой) и mean reversion (на отскок).
Не стоит мыслить бинарно ("Объём есть/нет") - важна интенсивность изменения, это диапазон.
Примеры:
Индикатор объёма - мощный инструмент профессионального трейдера, дающий преимущество при верном применении. Не будьте частью толпы, которая игнорирует его потенциал - используйте его осознанно. Надеюсь, материал был вам полезен и теперь объём станет ключевым фактором ваших торговых решений.
Обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.
Пять главных уроков статьи:
- Что такое объём?
- Кто участники рынка и что ими движет (гейм-теория)?
- Внутридневной фильтр по объёму
- Как структура объёма влияет на винрейт стратегии
- Бонусные ресурсы
Суть индикатора объёма проста: он отображает суммарное количество рыночных ордеров - покупки и продажи, совершенные по рынку, на определённом временном промежутке.
Есть два типа ордеров: лимитные и рыночные. Лимитные создают ликвидность, размещаясь в стакане, а рыночные - используют её, мгновенно исполняя сделки по доступной цене. Объём = суммарное количество исполненных рыночных ордеров.
Типичные ошибки:
- Ошибка №1: считать, что лимитные ордера учитываются в объёме. Нет - учитываются только рыночные, ведь именно они двигают рынок.
- Ошибка №2: интерпретация цвета столбцов объёма на TradingView (красный/зелёный). Это для эстетики и совпадает с цветом свечи, но не несёт смысловой нагрузки - объем всегда отображает СКОЛЬКО прошло сделок, а не направление.
Урок 2. Кто игроки рынка и как ими руководствоваться
Рынок - это арена Zero-Sum Game, где выигрыш одного участника - это проигрыш другого.
- Биржи хотят видеть максимальный объём: чем выше, тем больше комиссий.
- Дельта-нейтральные трейдеры: зарабатывают на арбитраже и различиях между инструментами.
- Дельта-1 трейдеры (основные участники): спекулируют на направлениях движения цены, ставят на пробой или отскок уровней.
Урок 3. Внутридневной фильтр по объёму
Моя практика показывает: торговать стоит только на ликвидных инструментах. Минимально приемлемый объём - от $100,000 в среднем за одну минуту по 60 последним барам на Binance Perpetual (этот ориентир удобен для альткоинов).
Максимальный размер позиции - не более 50% от среднего минутного объёма.
Лучший индикатор - VolUSD (объем в USD = объем контрактов × цена), который проще интерпретировать, чем стандартный indicator с количеством монет.
Чтобы установить VolUSD:
- Нажмите «Indicators» на TradingView.
- Введите "volusd", выберите первого автора "niceboomer".
- Настройте параметры под свои нужды.
Урок 4. Структура объёма и винрейт стратегии
Стратегии делятся на две: momentum (торговля на пробой) и mean reversion (на отскок).
- Для momentum идеален растущий объём - чем более интенсивно он увеличивается, тем сильнее пробой.
- Для mean reversion характерен снижающийся или стабильный объём - это сигнал истощения импульса.
Не стоит мыслить бинарно ("Объём есть/нет") - важна интенсивность изменения, это диапазон.
Примеры:
- Momentum trade: растущий объём - качественный пробой (пример с SXP и WAVES).
- Mean reversion: убывающий или стабильный объём - вероятность отскока (пример с LPT и PEPE).
- Внимание к фейковой ликвидности: высокий объём ≠ настоящая ликвидность, особенно если цена движется резко при низком объёме — большой риск проскальзывания.
- Ранний выход из сделки при падении объёма - если после пробоя объём резко сокращается, быстро выходите для минимизации убытков.
- Статистика: крупные всплески объёма часто предшествуют резким движениям цены.
- Проверка новостного фона: внезапные резкие изменения объёма и волатильности обычно связаны с новостями (FUD, слив токенов). В этом случае возможность для агрессивных трейдов, особенно при негативных новостях.
Индикатор объёма - мощный инструмент профессионального трейдера, дающий преимущество при верном применении. Не будьте частью толпы, которая игнорирует его потенциал - используйте его осознанно. Надеюсь, материал был вам полезен и теперь объём станет ключевым фактором ваших торговых решений.
Обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.